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方正中期:铁矿石修复贴水 或延续涨势防洗盘

放大字体  缩小字体 发布时间:2016-11-09 08:58:24  来源:方正中期 新闻归档
    期货:铁矿石1701周二夜盘暴涨,收543.5(涨24.5),总减仓10万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。当前钢厂产量高位、对高品位矿需求较强、库存偏紧、矿价延续提价、期货贴水较大,空头大幅集中减仓助推涨势,多头小幅增仓挺价,盘面暴涨修复贴水;短期或延续涨势,注意540-551.5区多头资金主动性,防范资金短线减仓洗盘。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)主流延续上调(注意:期货矿石为干基):京唐港520(涨15),青岛港515(涨10),日照港515(涨10)。12月新加坡掉期64.78(上涨)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$68.65(涨0.85),BDI指数(航运)上涨,人民币兑美元贬值幅度扩大。当前内矿主流上调,钢厂高产量、大幅提价利好矿价,煤炭高价导致钢厂对高品位矿需求较强、且港口库存偏紧,高品位矿价快速上涨。近期人民币贬值对进口矿提价起到促进作用。

  宏观及外盘因素:10月份CPI今日公布,涨幅或重返2时代,PPI同比涨幅望升至1%。央行报告强调货币稳健,称房价汇率二选一夸大风险。离岸人民币跌破6.8。中国10月外贸数据不及预期,出口连续第七个月下滑。美国大选结果即将出炉,美元波动性或骤增。监管层密集出手抑制日内投机波动。昨夜,欧美股市涨,美元指数偏强震荡,原油震荡,美铜突破性大涨,金银续跌,今日钢铁产业品种或延续强势。

  简要策略:铁矿石1701或延续涨势,注意540-551.5区多头资金主动性,防范资金短线减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破540平仓,若525-538区支撑较强则做多,若545-551.5区承压弱势回落可平多、涨停则留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多30%资金仓位,跌破541平仓,若530-538区支撑较强则做多,若545-551.5区承压弱势回落可平多、涨停则留多。

  策略分析:当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强,人民币大幅贬值进口矿提价,期货资金支撑较强、延续涨势,注意提防钢厂限产预期及短线资金情绪减仓洗盘风险。操作上因钢厂对高品位矿需求较强、期货贴水现货价差较大,强支撑区止跌企稳后做多为主,高位区超涨后承压弱势回落时可平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:三大期货交易所今日集体出击抑制投机,宣布上调螺纹钢、动力煤、焦煤、焦炭、玻璃等品种交易手续费,同时上调焦煤、焦炭保证金。唐山丰润区再次启动三级黄色预警,自8日0时起,丰润区钢铁等企排污低30%,轧企每日8时至16时停产,解除时间视天气而定。国家安监局近日发布了关于深化煤矿安全生产大检查的通知。发改委定于周三邀请陕西省发改委、煤炭局,山西省煤炭厅等单位召开会议,研究做好新增运力和有效资源的工作衔接。11.9 09:30公布10月CPI、PPI同比。本周将公布10月货币供应量、社会融资规模、新增人民币贷款等数据。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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关键词: 铁矿石 贴水 洗盘

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