现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)延续上调(注意:期货矿石为干吨):京唐港610(涨20),青岛港620(涨10),日照港620(涨10)。12月新加坡掉期73.33(涨1.19)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$77.5(涨1.40、涨1.84%),BDI指数(航运)微调,人民币兑美元贬值幅度持续扩大。当前内矿主流偏强运行,部分钢厂采购价上调;近期人民币贬值对进口矿提价起到支撑作用,高品位矿库存紧张,但钢厂利润下降、主动提高低品位矿配比,期货走势将引导矿价。
宏观及外盘因素:李克强:统筹去产能和稳价格,保障煤炭供应;国务院将派调查组追责去产能,兼并重组措施将加速出台。央行旗下媒体:人民币贬值是在美联储加息前释放压力。土耳其加息;欧盟威胁中止入欧谈判,里拉创新低。印度“废钞”升级,叫停柜台换币,卢比新低。昨夜,道指期货及欧股均上涨,美元突破102刷新十三年半新高,多个新兴市场货币新低,原油震荡,美铜偏强波动,黄金调整,今日钢铁产业品种或维持强势。
简要策略:铁矿石1701或有上冲承压波动,注意630-660区多空资金主动性及螺纹影响,防范冲高修复贴水后资金集中减仓回落风险;波段操作:持多20%资金仓位,跌破635平仓,若610-620区附近支撑较强做多,若640-662.5区承压弱势回落则平多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破635平仓,若615-625区附近支撑较强做多,若640-662.5区承压弱势回落则平多试空。
策略分析:当前受美国加息预期增加及钢厂限产减产预期影响市场承压,而钢厂产量维持相对高位、人民币大幅贬值支撑进口矿,市场支撑仍较强,盘面强势大涨,注意防范冲高修复贴水后资金集中减仓大幅回落风险。操作上强支撑区企稳后可做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:受美联储加息预期影响,资金出逃亚洲新兴市场,人民币延续贬值。23日下午山西焦煤集团与六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同;发改委再次强调:供需基本面并不支持钢铁煤炭价格大幅上涨。冬季环保限产将常态化,注意限产预期对市场波动影响。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)