现货:唐山钢坯1950(+10)上调,铁矿石、焦炭主流上调;螺纹钢20mmHRB400上海2290(+10),北京2200(0)成交略好转、挺价。目前钢厂库存总量偏低、产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求,钢厂、贸易商挺价意愿仍较高,受需求预期影响市场情绪波动较大,终端需求按需采购,需求好转但无较大放量。
宏观及外盘因素:中央深改组:完善政府投资体制,放宽放活社会投资。三地高官剧透京津冀发展重点,产业结构调整基金筹划中。钢铁等重点行业将开展能耗限额标准专项监察。布鲁塞尔多地发生恐怖袭击,IS宣布对此负责。外管局:中国制订计划应对美联储下次加息,不排除采取托宾税。吴晓灵:注册制今年能否进展到三审尚不确定。昨夜:美股微跌,美元震荡偏强,美铜、黄金震荡,油价承压震荡,今日国内金属工业品或震荡偏强。
简要策略:螺纹钢1610受近月影响或上冲承压偏强震荡波动,关注2180-2250区多空资金积极性,防范资金集中增减大波动;波段操作:做多10%仓位,跌破2200平仓,若2210-2270区承压回落时平多做空,若2150-2180区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做多20%仓位,跌破2210平仓,若2210-2270区承压回落时平多做空,若2150-2180区支撑较强则做多。
策略分析:钢铁等重点行业将开展能耗限额标准专项监察,提振市场涨价预期。短期现货市场跟随期货调价,资金主导期货市场,波动加大,多头资金主动挺价,期货强势上冲,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响大幅波动,注意近期雾霾所致环保限产预期对市场影响。当前资金加速移仓至1610合约,近远月价差将再次拉大,近月相对偏强、远月套保盘增加,注意终端市场需求变化影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可随市轻仓滚动做空远月,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:钢铁等重点行业将开展能耗限额标准专项监察,雾霾所致限产预期,提振涨价预期。3-24国务院总理李克强出席博鳌亚洲论坛2016年年会并发表主旨演讲。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。