现货:周四全国42个港口铁矿石库存9938.5万吨,较本周三上涨12.5万吨。全国42个港口日疏港量250.6万吨,较昨日上涨1.7万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸410(0),连云港405(0),日照港405(0)。5月新加坡掉期50.32(美元/吨)(+0.34)、普氏62%铁矿石指数54.1(0),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳,供应商维稳挺价、市场成交小幅增加,钢厂采购量增加,整体成交见好,港口库存增加,日均疏港量微增,贸易成交减缓,节日前后市场需求好转。
宏观及外盘因素:继穆迪之后,标普也下调中国主权信评展望至负面。香港离岸人民币隔夜利率跌到负值,为纪录首次。信托风险监管新政:结构化配资杠杆最高不超2:1。3月CPI或再摸高至2.5%,货币政策或延续相对宽松。多家大券商放松两融,两融余额重回8800亿。欧元区3月CPI继续萎缩。美联储三把手:支持耶伦对加息的谨慎态度。昨夜:欧美股市跌,美铜、油价冲高回落,美元探低反弹,黄金震荡微调,今日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:铁矿石1609或有上冲波动,注意385-405区资金增减主动性,节前防范资金集中增减大波动;波段操作:观望,若390-405区承压回落做空,若370-380区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多15%仓位资金,跌破387平仓,若390-405区承压回落平多做空,若370-380区支撑较强则做多。
策略分析:短期资金主导期货波动,资金分歧较大,市场抛压仍较大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。短期港口库存回升,需求对近月有一定支撑,远月套保、投机盘增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可反弹高位承压后做空远月、强支撑区可平空短多滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。