现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流小幅上调:曹妃甸450(+15),连云港445(+10),日照港445(+10)。5月新加坡掉期57.6(美元/吨)(+1.35)、普氏62%铁矿石指数60(+0.5,+0.84%),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳偏强,供应商维稳挺价、市场成交增加,钢厂采购量增加;外矿发货量增加,港口库存下降,日均疏港量增加,贸易成交增加,钢厂补库开始增多。
宏观及外盘因素:央行对17家金融机构开展MLF操作,释放2855亿流动性,维稳资金面。国土部:全面暂停钢铁煤矿行业新建项目用地审批。美国3月PPI环比萎缩0.1%、零售销售意外出现环比下跌0.3%,不及预期。国务院:两年内阶段性降低五险一金,减轻企业负担。美联储褐皮书:美国经济活动持续扩张。昨夜:欧美股市涨,标普创四个月收盘新高,美油承压震荡,美铜偏强震荡,黄金下跌,美元上涨,国内钢铁产业品种或支撑性震荡。
简要策略:铁矿石1609或维持强势,注意420-430区资金集中增减主动性,防范大幅波动;波段操作:做多20%仓位资金,跌破422平仓,若425-431区承压则平多、延续强势留多,若413-418区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做多20%仓位资金,跌破422平仓,若425-431区承压则平多、延续强势留多,若413-418区支撑较强则做多。
策略分析:短期钢厂增产预期对近远月形成支撑,远月资金做多情绪较强,套保、投机盘增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,短期资金主导期货波动,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。操作上可强支撑区做多,上涨至高位承压后平多翻空,滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。