现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸455(-10),连云港465(0),日照港465(0)。6月新加坡掉期51(-4.58)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数54.85$(-3.5,-6%),BDI指数(航运)回调。当前内矿弱势下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量减少;外矿发货量稳定,受市场大跌影响,港口库存回升,日均疏港量下降,钢厂补库减少。
宏观及外盘因素:李克强:面对经济下行压力,我们没有搞“强刺激”。多省出台供给侧改革方案,多措并举瞄准去库存降成本。权威人士解读“股汇楼”市政策取向:不能加杠杆硬推经济增长。铁矿石螺纹钢连续破位大跌,BDI大跌。昨夜:美股微调,美元指数震荡,原油、美铜、黄金承压震荡下跌,今日国内金属工业品或延续弱势调整,短期资金情绪主导,容易出现极端行情。
简要策略:铁矿石1609或承压震荡调整,注意379.5-395区资金集中增减主动性,防范资金减仓反抽洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破388平仓,若390-400区承压弱势回落做空,若380附近支撑较强则平空、弱势跌停则留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减空至15%资金仓位,突破388平仓,若390-400区承压弱势回落做空,若380附近支撑较强则平空、弱势跌停则留空。
策略分析:短期受成材大跌带动预期矿石跟跌,市场情绪转向,套保资金、投机资金大增,资金蜂拥压盘,再次引发极端行情,防范资金打压后集中减仓所致大幅震荡洗盘波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,支撑区若支撑较强平空,顺势操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。