现货:全国42个港口铁矿石库存9992.4万吨,较上周五上涨92.1万吨;日疏港量264万吨,较上周五上涨8.3万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸405(0),连云港410(-5),日照港410(-5)。6月新加坡掉期52.6(+2.1)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数57.45$(+3.05,+5.61%),BDI指数(航运)上涨。当前钢坯上调支撑建材报价,主流内矿弱稳下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存增长,日均疏港量微增,钢厂补库增加。
宏观及外盘因素:美国4月新屋开工好于预期,CPI符合预期,美联储两高官:6月或仍加息。国务院:2020年前建成500座机场,通用航空业经济规模超1万亿元。李克强提及S型曲线,用新动能带动新经济。苏州撤销5幅土地出让,媒体称拟限购。昨夜:美股大跌,美元指数震荡上涨,美油收创七个月新高,黄金震荡,美铜震荡微涨,今日钢铁产业品种或偏强波动。
简要策略:铁矿石1609或有上涨承压波动,注意380-390区资金集中增减主动性,防范羊群效应、资金情绪所致减仓极端波动;波段操作:持多20%资金仓位,跌破380平仓,若385-395区承压弱势回落则平多做空,若365-375区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减多至10%资金仓位,跌破380平仓,若385-395区承压弱势回落则平多做空,若365-375区支撑较强则做多。
策略分析:当前360-370区多头资金支撑增强,资金打压力度减弱,部分空头集中减仓,短期需防范关键位资金压盘及减仓短线极端波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可平空做多,顺势操作为主,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:4月数据除房地产外几乎均回落。央行重申稳健货币政策取向未变。中国4月粗钢产量为6942万吨,同比增长0.5%,日均产量创历史新高。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。