现货:全国42个港口铁矿石库存10025.9万吨,较昨日上涨33.5万吨;日疏港量262.5万吨,较昨日下降1.5万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)小幅上调:曹妃甸410(+5),连云港420(+10),日照港420(+10)。6月新加坡掉期51.19(-1.08)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数57$(-0.45,-0.78%),BDI指数(航运)小跌。当前主流内矿弱稳下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存增长,日均疏港量微增,钢厂补库增加。
宏观及外盘因素:美联储4月纪要:如经济数据改进,6月或加息。美联储宣布将展开小规模国债及MBS出售,短期美债收益率刷新两月高位。国务院:两年压减央企10%钢煤产能,要求今明两年央企降本增效1000亿元以上。民调显示退欧概率降低,英镑大涨。昨夜:美股大震微调,美元指数大涨,原油冲高回落,黄金大跌,美铜承压下调,今日钢铁产业品种或承压调整。
简要策略:铁矿石1609或有承压下探波动,注意365-380区资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓;波段操作:持空10%资金仓位,突破375平仓,若375-385区承压弱势回落则做空,若360-368区支撑较强则平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破375平仓,若375-385区承压弱势回落则做空,若360-368区支撑较强则平空做多。
策略分析:当前360-370区多头资金支撑增强,资金打压力度减弱,部分空头集中减仓,短期385-400区压力仍较大,需防范关键位资金压盘及减仓短线极端波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可平空做多,顺势操作为主,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:美联储4月纪要:如经济数据改进,6月或加息。4月数据除房地产外几乎均回落。央行重申稳健货币政策取向未变。中国4月粗钢产量为6942万吨,同比增长0.5%,日均产量创历史新高。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。