现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸390(0),连云港380(0),日照港380(0)。7月新加坡掉期48.8(微调)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数52.5$(微调),BDI指数(航运)微调。当前主流内矿持稳为主,市场成交弱势,钢厂采购量维稳;港口库存总量仍维持高位,唐山钢企环保限烧结,限载、闷炉等环保限产政策影响下钢企采购力度有限,钢厂进口矿库存总量下降,日均消耗量下降明显,平均使用天数增加,矿价或承压偏弱。
宏观及外盘因素:中国5月CPI低于预期,PPI增速继续回升。陆家嘴论坛:周小川刘士余缺席,证监会称入MSCI是历史必然。全球国债连涨利率创历史新低,离岸人民币四个月首次跌破6.60。英民调显示支持退欧领先留欧10个百分点。周三收盘至早盘前:美股下跌,美元指数大涨,原油、美铜下跌,黄金上涨,今日钢铁产业品种或大幅震荡,注意今日公布数据影响。
简要策略:铁矿石1609或承压大波动,注意355-370区资金集中增减主动性,防范大幅波动;波段操作:观望,若365-375区承压弱势回落则做空,若345-355区支撑较强可做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若365-375区承压弱势回落则做空,若345-355区支撑较强可做多。
策略分析:当前受建材强势及钢厂限产双重影响,资金分歧较大,高位区资金抛压略增,低位支撑增强,或有上冲高位承压震荡大波动,需防范压力区资金打压及减仓极端波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区高位承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可做多,区间震荡操作对待,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:今日10:00公布工业及固定资产投资数据,12:02公布货币供应数据。第三次中东欧国家地方领导人会议将于6月16日至20日在唐山市举办。为保障会议期间空气质量,唐山逐步实施限载、限产、闷炉等政策,减少污染物排放,注意对市场影响。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。