现货:昨日港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续上调、成交一般:京唐港448(+5),青岛港450(+10),日照港455(+10)。8月新加坡掉期59.5(+1.43)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$60.55(+1.35),BDI指数(航运)延续下跌。当前内矿维稳挺价,资金较少;钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量高位,议价空间增大,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。
宏观及外盘因素:证监会抑制资产泡沫:房地产再融资严禁买地及还贷。银监会:理财业务监管办法处内部论证和征求意见阶段。民间投资低迷,国务院派出督导组开展促进民间投资专项督导。外媒:日本政府施压央行要求扩大刺激;日本央行会议前日元大涨。昨夜:美股涨跌不一,美油进入技术性熊市、延续调整,美元指数震荡,美铜反弹承压震荡,黄金震荡调整,今日钢铁产业品种或有洗盘、偏强震荡。
简要策略:铁矿石1609或有减仓震荡偏强波动,注意467-477区资金做多主动性及螺纹影响,防范资金集中大幅波动;波段操作:减多至15%资金仓位,跌破470平仓,若460-468区支撑较强则做多,475-480区承压弱势回落可平多、延续强势则留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多10%资金仓位,跌破470平仓,若460-468区支撑较强则做多,475-480区承压弱势回落可平多、延续强势则留多。
策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,资金主动做多,期货延续涨势,受钢材拉涨及反倾销预期影响价格较强,短期资金集中大幅增减加剧市场波动,注意华东环保限产预期影响,预计阶段性调整底部将逐步抬升。近期资金开始逐步移仓换月,远月相对强势,操作上若回调支撑区支撑较强做多,压力区承压弱势回落时可平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:国务院:建立法治化市场化去产能机制,若死灰复燃将严肃追责。环保部:要求各地全面加强对钢铁行业的环境监管,加大处罚力度,推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。部分江苏中频炉钢厂接到停产通知,停产预期增大。中国大中型矿企联合申请对澳、巴铁矿石进行反倾销调查。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)