现货:唐山钢坯2120(+20)成交好转、其他市场持稳,铁矿石、焦炭上调;螺纹钢20mmHRB400上海2330(0),北京2380(0)持稳偏弱。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量维持高位,但需求较差、不及之前市场预期;主流钢厂报价延续下调,沙钢第三期螺纹钢下调100,河钢螺纹钢下调100元。螺纹库存逐步增加,成品材成交疲弱,现货相对弱势。
宏观及外盘因素:9月CPI料同比上涨1.6%左右,投资增速有望回升。山西焦煤集团10月1日起上调港口炼焦煤价格,涨幅在100-170元/吨不等。耶伦提美联储工具:买股票和公司债或有帮助。消费支出强劲,美二季度GDP终值1.4%超预期。媒体称有基金清空在德银衍生品头寸,德银美股跌6.7%创新低。昨夜:德银股价创新低引发市场担忧,道指跌超1%,黄金、美元指数震荡,原油震荡上涨,美铜承压震荡调整,今日钢铁产业品种或承压波动,注意PMI数据影响。
简要策略:螺纹钢1701或有承压下探洗盘波动,注意2250-2290区多空资金主动性,仍需防范节前资金大幅洗盘波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破2285平仓,若2290-2310区承压弱势回落则做空,若2230-2265区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破2280平仓,若2285-2310区承压弱势回落则做空,若2250-2270区支撑较强可平空做多。
策略分析:当前螺纹社会库存逐步增加,钢厂产量维持高位,短期现货需求不及预期、成交偏弱,市场维持高位承压弱势格局。短期压力区资金抛压仍较大,反弹高位承压弱势回落时做空为主,低位区受限产、去产能预期影响有支撑,超跌后易反弹,强支撑区止跌企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:今日09:45公布9月财新制造业PMI数据。国庆休市9天(10月1日至9日),本周五无夜盘交易;10月10日期货集合竞价时间为上午8:55-9:00,当晚恢复夜盘交易。节前会提高保证金,注意轻仓操作规避风险。9月中旬重点钢企粗钢日均产量177.42万吨,环比上一旬末增加1.52万吨,增幅0.87%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量231.91万吨,旬环比增长0.58%。截止9月中旬末,重点钢企钢材库存为1419.36万吨,比上一旬增加44.22万吨,增幅3.22%。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)