现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)报价持稳为主:京唐港465(0),青岛港465(-5),日照港470(0)。11月新加坡掉期56.65(+0.4)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$58.7(0),BDI指数(航运)微调。当前内矿主流持稳微涨,港口库存总量高位,钢厂增加补库同时检修增加,但成交增多,钢厂高产量对矿价有一定支撑,伴随钢坯建材价格波动港口贸易矿价将随之波动。
宏观及外盘因素:中国三季度GDP同比增长6.7%,符合市场预期,其中房地产对经济增长贡献率8%左右,四大指标显示经济稳定,稳的基础加强。李克强:大力加强农田水利和重大水利工程建设。EIA原油库存意外锐减。美联储褐皮书称多数地区经济小幅或温和扩张,暗示仍处年末加息正轨。昨夜,欧美股市上涨,美元指数偏强震荡,美铜震荡,原油上涨,金银反弹,今日钢铁产业品种或延续偏强波动。
简要策略:铁矿石1701或延续支撑性偏强震荡波动,注意440-450区多空资金主动流向及螺纹影响,防范资金洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破441平仓,若430-438区支撑较强做多,若448-460区承压弱势回落则平多试空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破441平仓,若430-438区支撑较强做多,若445-455区承压弱势回落则平多做空。
策略分析:当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强,受煤炭大涨钢厂提价、挺价等影响黑色板块延续强势,矿石高位压力区资金抛压增加,注意防范钢厂检修限产、产业政策及资金情绪调整风险性。操作上因钢厂对矿石需求较强、期货贴水现货价差较大,低位强支撑区止跌企稳后做多,前期高位压力区承压弱势回落时可试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:三季度GDP增长6.7%,环比持平;9月规模以上工业增加值同比6.1%,不及上月及预期;1-9月固定资产投资和民间投资增速双双回升;房地产开发投资继续回升,商品房待售面积减少。9月新增人民币贷款12200亿,社会融资规模17200亿,均超出预期。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)