现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续下调:曹妃甸430(0),连云港420(0),日照港420(0)。4月新加坡掉期51.67(美元/吨)(0)、普氏62%铁矿石指数55.5(0),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳微调,供应商维稳、买方询价仍较少,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存小幅降低,日均疏港量小幅增加,贸易成交减缓,短期铁矿石市场维稳,受期货影响较大。
宏观及外盘因素:上海深圳楼市限购限贷去杠杆,新一轮房地产调控开启,人民日报称中国经济不需要“地产投机客”。中国1~2月工业企业利润同比增4.8%,终结一年负增长。证监会首次表态:需深入研究论证战略新兴板。受家庭消费提振,美四季度经济增速好于预期。周五收盘至早盘前:美股震荡,美元上涨,美铜、油价震荡,黄金承压下跌,今日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:铁矿石1609或有上涨承压波动,注意390-400区资金主动流向,防范资金集中增减异动;波段操作:持多15%仓位资金,跌破390平仓,若400-412.5区承压回落平多试探做空,若380-390区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多15%仓位资金,跌破392减仓,若400-412.5区承压回落平多做空,若380-390区支撑较强则做多。
策略分析:短期资金主导期货波动,资金分歧较大,关键区支撑增强,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动,注意近期雾霾所致限产预期对市场影响。短期需求对近月有支撑、远月市场抛压减弱,受螺纹钢波动影响将加大,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可反弹高位轻仓做空远月、强支撑区可翻多近月,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。