现货:唐山钢坯2040(-20)库存下降、高价成交较少,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2360 (暂稳观望),北京2410(+50)延续拉涨,成交渐好。目前钢厂库存总量增加、产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求,钢厂、贸易商挺价意愿较高,受需求预期影响市场情绪波动较大,终端按需采购,节后需求略有好转。
宏观及外盘因素:央媒:以房养老试点范围扩大,优先考虑经济条件较好地区。美3月ISM非制造业超预期;服务业拖累欧元区3月经济扩张不及预期。科威特:即使伊朗不加入,产油国达成冻产协议仍势在必行。印度央行下调回购利率25个基点,为半年来首次。昨夜:欧美股市大跌、德银重挫近5%,美铜、黄金震荡,原油反弹,美元承压震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:螺纹钢1610或有上涨承压波动,防范2200关口附近资金集中增减大幅波动;波段操作:持多15%仓位资金,跌破2190平仓,若2200-2250区承压回落时平多做空,若2150附近支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位资金,跌破2190平仓,若2200-2250区承压回落时平多做空,若2150附近支撑较强则做多。
策略分析:短期资金主导期货市场,波动加大,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响大幅波动。当前资金加速移仓至1610合约,近月贴水、支撑较强,远月市场情绪偏多,套保、投机盘增加、资金分歧较大,注意终端市场需求变化影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可远月上冲承压调整时做空、低位支撑区平空翻多,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。