现货:唐山钢坯2130(+50)库存下降、成交维稳,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2430 (+60)上调,北京2650(+100)延续拉涨,成交尚可。目前钢厂产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求。世园会月底运营、河北省高压限排政策支撑市场对钢价强势预期,钢厂、贸易商延续挺价,市场情绪短期乐观,终端按需采购,当前库存偏低、整体需求好转,短期偏强运行。
宏观及外盘因素:3月份CPI今日公布:涨幅或超2.5%。一季度新增信贷或超4.3万亿元,新开工项目成投放重点。任泽平:全面看多A股,向上20%空间。证监会调整券商风控指标,但“杠杆放松”是误读。日本政府发言人:G20会议没有说“不能干预汇率”。周五收盘至早盘前:美股小涨,美铜震荡微涨,原油、黄金上涨,美元震荡下跌,今日国内金属工业品或偏强波动。
简要策略:螺纹钢1610或有上冲承压波动,防范2230-2280区资金集中增减短线大波动,注意今日宏观数据影响;波段操作:持多15%仓位资金,跌破2240平仓,若2250-2300区承压回落时平多做空,若2150-2200区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位资金,跌破2245平仓,若2250-2300区承压回落时平多做空,若2150-2200区支撑较强则做多。
策略分析:短期资金主导期货市场,波动加大,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响大幅波动。当前近月贴水、环保限产预期、现货库存偏低支撑较强,远月市场做多跟涨情绪较强,套保、投机盘增加、资金分歧较大,注意终端市场需求变化影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可远月上冲承压调整时做空、低位支撑区平空翻多,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。