现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸430(+15),连云港430(+15),日照港430(+15)。5月新加坡掉期53.87(美元/吨)(续涨)、普氏62%铁矿石指数56.5(+2.9),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳偏强,供应商维稳挺价、市场成交小幅增加,钢厂采购量微增;外矿发货量增加,港口库存增加,日均疏港量微降,贸易成交减缓,预计后期钢厂补库将增多。
宏观及外盘因素:八省煤炭钢铁去产能方案已上报,地方力度远超国家预期。李克强:支持各地阶段性降低“五险一金”。阿尔及利亚石油部长称俄等产油国拒减产,油价小幅回落后企稳。旧金山联储主席:美债收益率体现出美联储政策前景更多取决于数据。监管风暴袭来:百亿财富管理易乾财富遭调查。昨夜:美股高开低走收跌,美铜震荡微涨,原油、黄金上涨,美元下探调整,今日国内金属工业品或偏强波动。
简要策略:铁矿石1609或维持强势,注意400-410区资金集中增减主动性,防范异动;波段操作:持多15%仓位资金,跌破403平仓,若406-410区承压回落则平多做空、延续强势则留多,若400关口附近支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位资金,跌破403平仓,若406-410区承压回落则平多做空、延续强势则留多,若400关口附近支撑较强则做多。
策略分析:短期港口库存升至1亿吨,而钢厂增产对近月形成支撑,远月套保、投机盘增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,短期资金主导期货波动,资金分歧较大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可反弹高位承压后做空远月、强支撑区可平空做多滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。