现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸525(0),连云港515(0),日照港515(0)。5月新加坡掉期61.8(+0.15)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数65.6$(-0.25,-0.38%),BDI指数(航运)上涨。当前内矿强势、部分微调,供应商维稳挺价、市场成交略降,钢厂采购量增加、价格多上调;外矿发货量稳定,港口库存上涨,日均疏港量增加,贸易成交增加,钢厂补库回升。
宏观及外盘因素:央行对18家金融机构开展MLF操作,释放2670亿流动性。央行压降4月信贷子虚乌有,流动性存忧虑。沙特出台经济深度转型计划,誓言戒掉“石油瘾”。美国3月新屋销售环比下降1.5%不及预期。昨夜:美股下跌,黄金、原油、美铜调整震荡,美元指数调整,今日钢铁产业品种或承压震荡。
简要策略:铁矿石1609或承压波动,防范资金打压,注意450-475区资金集中增减主动性及下方资金支撑强度;波段操作:观望,若450-460区支撑较强则做多、延续弱势留空,若470-480区承压弱势回落可做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:试探做多15%资金仓位,跌破460平仓,若450-460区支撑较强则做多、延续弱势留空,若470-480区承压弱势回落可平多做空。
策略分析:短期钢厂增产预期及钢材现货高利润对矿石近远月形成支撑,远月多头资金支撑较强、主动性较高,投机盘增加,空头资金抛压增大,市场洗盘加大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上可强支撑区做多,大幅超涨承压弱势回落时平多试探做空,滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。