现货:唐山钢坯2290(0)成交较差、部分续调,铁矿石大幅下调、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2710(-50)弱势下调,北京2780(-70)延续下调。目前钢厂产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求。河北省高压限排限产政策、煤炭供给紧张支撑现货市场,钢厂挺价、市场成交减弱,短期库存偏低,终端按需采购,整体需求受期货影响减缓。
宏观及外盘因素:一季度民间固投增速回落,企业需更多政策红包。严防庞氏骗局,基金业协会叫停资金池业务。鹰派圣路易斯联储主席称不确定6月加息是否正确。高盛前瞻非农:别太悲观,新增就业或达24万。短期资金情绪占据市场主导影响因素,容易导致极端行情出现。昨夜:美股微调,美元指数上涨,原油上冲回落,美铜延续下跌,黄金承压震荡,今日国内金属工业品或延续跌势。
简要策略:螺纹钢1610或承压弱势下跌,防范资金打压再破位下跌及减仓洗盘波动,注意2280-2330区资金集中增减主动性;波段操作:持空20%资金仓位,突破2320平仓,若2330-2350区承压弱势回落时做空,若2240-2280区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破2320平仓,若2330-2350区承压弱势回落时做空,若2240-2280区支撑较强则平空做多。
策略分析:当前宏观政策偏暖、需求稳定、现货库存偏低,但复产增多,短期供需矛盾积累尚不明显,资金炒作产能增大后价格回落预期,防范资金打压及减仓大幅波动,注意终端市场需求变化影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,回调支撑区若支撑较强做多,滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。