现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续下调:曹妃甸415(-20),连云港435(-10),日照港435(-10)。6月新加坡掉期52.2(微调(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数56.25$(+0.15),BDI指数(航运)回调。当前内矿维稳偏弱,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存下降,日均疏港量微增,钢厂补库微增。
宏观及外盘因素:张高丽:4月M2增速放缓,未来不会实施大规模刺激。银监会窗口指导,要求银行暂停新发分级型理财产品。大商所修改完善风险管理办法,增加交易限额制度。美油创半年收盘新高。昨夜:美股大跌,美元指数承压调整,原油大涨,美铜承压震荡调整,黄金微涨,今日国内金属工业品或承压震荡波动。
简要策略:铁矿石1609或延续承压震荡波动,注意380-390区资金集中增减主动性,防范资金短线增减仓洗盘;波段操作:观望,若390-400区承压弱势回落做空,若370-380区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若390-400区承压弱势回落做空,若370-380区支撑较强则做多。
策略分析:当前受成材大跌带动预期矿石跟跌,市场情绪转向,套保资金、投机资金大增,资金蜂拥压盘,再次引发极端行情,短期防范资金打压后集中减仓大幅波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,支撑区若支撑较强平空短多,顺势操作为主,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。