现货:昨日唐山钢坯2190(+10)成交一般;铁矿石、焦炭持稳微涨;螺纹钢20mmHRB400上海2400(+10),北京2390(0)成交不畅、盘整运行。当前钢厂高炉开工率、产能利用率较高,粗钢日均产量高位,市场整体库存处于低位、主流钢厂上调出厂价,河南、华东环保导致部分钢厂限产、停产,支撑较强,淡季需求相对偏弱,市场情绪不稳、跟随期货波动加大。
宏观及外盘因素:发改委:钢铁去产能下半年提速,部级联席会议制度要确保完成今年的任务。新华社:严格房企融资“变通”“创新”渠道监管,才能挤出土地市场局部泡沫。澎湃:苏州将成首个重启限购二线城市。银监会大规模排查同业、票据、理财等业务。EIA上调美油产量预期、下调油价预期。昨夜:欧美股市涨,纳指收创新高,原油、美元指数震荡调整,美铜承压震荡,黄金小幅上涨,今日钢铁产业品种或承压大波动。
简要策略:螺纹钢1610强势中需防范资金再次集中减仓下跌波动,注意2570-2600区多空资金主动性;波段操作:平仓观望,若2500-2550区支撑较强则做多,2600-2630区承压弱势回落可平多试空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:观望,若2550-2570区支撑较强则做多、破位留空,2600关口区承压弱势回落可平多试空。
策略分析:当前库存低位、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货受环保限产、钢厂提价影响支撑较强,做多资金较主动,整体保持强势,需防范获利盘减仓洗盘波动,预计阶段性调整底部将逐步抬升。近期资金开始逐步移仓换月,远月跟随近月波动,操作上若回调支撑区支撑较强做多,高位压力区承压弱势回落时可平多、试空远月,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:周五10:00:工业增加值、消费品零售额、固定资产投资,10-15日不定时公布:新增人民币贷款、社会融资总量和M2;注意对市场影响。环保部:要求各地全面加强对钢铁行业的环境监管,加大处罚力度,推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。部际联席会议决定将从8月中旬起赴各地开展去产能工作的全面督查。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)