现货:昨日唐山钢坯2380(+10)续涨,铁矿石、焦炭延续上调;受钢厂大幅提价影响全国主要城市螺纹钢多延续上调,上海2630(+10),北京2630(+30)成交一般。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量维持高位,焦炭供应持续紧张、连续大幅提价、高品位矿延续涨价,受成本提高影响,钢厂主动大幅提价、挺价(沙钢11月上旬螺纹钢上调100至2700),南北方钢厂检修小幅增加,钢材成交受期货波动影响加大。
宏观及外盘因素:央行开展4370亿元MLF操作,锁短放长稳定资金面预期。发改委再次“约谈”煤企,神华等已主动微幅降煤价。中钢协副会长:焦煤暴涨导致部分钢企出现亏损。英央行维持利率不变,下调未来降息可能,大幅上调通胀与GDP预期。最新民调显示希拉里领先特朗普两个百分点。昨夜,欧美股市续跌,美元指数震荡调整,原油续跌,美铜续涨,金银震荡回升,今日钢铁产业品种或延续涨势。
简要策略:螺纹钢1701或延续强势,注意2700-2770区多空资金主动性,防范增仓挺价后短线减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破2720平仓,若2660-2700区支撑较强则做多,若2750-2800区承压弱势回落则平多。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多30%资金仓位,跌破2730平仓,若2680-2715区支撑较强则做多,若2750-2800区承压弱势回落则平多试空。
策略分析:当前受环保限产预期、煤炭涨价、人民币连续贬值进口矿提价成本提高等影响,钢厂大幅提价、挺价,短期资金主动增仓推涨、延续涨势,临近淡季钢厂产量高位,后期需求持续性有待确认,市场大涨后需提防减仓回落大幅洗盘风险。当前期货仍贴水于现货,低位区受成本支撑、限产预期等影响,强支撑区止跌企稳后做多为主,高位区超涨后承压弱势回落时可平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:据悉,从11月1日至明年3月,北京、天津、河北、山东、河南等地的20个城市内,铸造企业,除设施到位、较大规模的,一律停产;不达标的钢铁企业也停产。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)