现货:唐山钢坯1670(+20)低库存、挺价,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1850(0),北京1770(0)挺价、成交一般。当前企业库存小幅增长,部分钢厂安排减产检修,钢厂产能微降,下游对建材按需采购,商家多观望、保持低库存,需求整体偏差,成交无放量。近期减产预期仍较强,市场低库存支撑、挺价。
宏观及外盘因素:央行对境外人民币开征存款准备金,有助稳汇率。肖钢:反思总结股市异常波动加强监管防范风险,新股不会大扩容。今年铁路投资不减速:再上8000亿元。民进党台湾选举获胜,蔡英文压倒性优势当选。伊朗制裁解除在即,原油市场迎来“巨无霸”。周五收盘至早盘前:上周A股及欧洲股指进入技术性熊市,标普5个月新低,美铜、原油续跌,黄金震荡,美元指数上涨,今日国内金属工业品或承压波动。
简要策略:螺纹钢1605或冲高承压波动,注意1790-1850区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅波动:波段操作:持多10%仓位,跌破1790平仓,若1810-1850区承压趋弱时平多做空,若1750-1770区支撑较强可试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多10%仓位,跌破1790平仓,若1810-1850区承压趋弱时平多做空,若1750-1770区支撑较强可做多。
策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期企业库存小幅增长,需求弱势格局,市场库存低、挺价,注意限产、减产预期及资金情绪支撑市场,高位压力区市场抛压将增大,防范做空资金打压回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。