现货:据Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为10036,较上周五降36,日均疏港总量263,上周五为255,疏港量增加。港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流小幅上调:曹妃甸430(+5),连云港430(+5),日照港430(+5)。5月新加坡掉期57.25(美元/吨)(+3.38)、普氏62%铁矿石指数59.5(+3,+5.31%),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳偏强,供应商维稳挺价、市场成交增加,钢厂采购量增加;外矿发货量增加,港口库存下降,日均疏港量增加,贸易成交增加,钢厂补库开始增多。
宏观及外盘因素:一季度实际使用外资增4.5%。深圳公安正在摸底P2,人民日报:公安将集中整治互联网金融风险。IMF警告全球经济增长停滞:中国是唯一亮点,最不看好日本。国泰君安:经济U型复苏。英国ICM民意调查:45%支持退欧,首度超留欧。昨夜:欧美股市涨,媒体称俄与沙特达成冻产共识,美油大涨4.5%创四个多月新高,美铜上涨,黄金震荡,美元承压调整,今日国内钢铁产业品种或维持强势。
简要策略:铁矿石1609或延续涨势,注意415-425区资金集中增减主动性,防范大幅波动;波段操作:持多20%仓位资金,跌破415平仓,若422-425区承压回落则平多、延续强势则留多,若410-415区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位资金,跌破415平仓,若422-425区承压回落则平多、延续强势则留多,若410-415区支撑较强则做多。
策略分析:短期港口库存升至1亿吨,而钢厂增产预期对近远月形成支撑,远月资金做多情绪较强,套保、投机盘增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,短期资金主导期货波动,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。操作上可强支撑区做多,上涨至高位承压后平多翻空,滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。