现货:中钢协:6月上旬,中钢协会员钢铁企业日产粗钢174.16万吨,比上期减少3.61万吨,降低2.03%。据此估算,本旬全国日产粗钢234.75万吨,比上期降低1.59%。唐山钢坯1810(+20)、其他市场多下调、成交一般;铁矿石、焦炭持稳微调;螺纹钢20mmHRB400上海2080(+10)、北京2080(0)延续弱势,成交一般。唐山限产结束、钢厂复产,高炉开工率、产能利用率迅速回升,钢厂库存部分转移至贸易商、终端,整体库存处于低位,淡季需求较弱,市场压力加重。
宏观及外盘因素:李克强:改革和完善金融监管体制,提高直接融资比重。央行发2015年报,称将允许优质外国公司境内发股票。合肥楼市调控动真格:控地王:20亿内土地款须1个月付清,停止向第三套及以上贷款,二套首付比为50%。耶伦:经济存相当大不确定性,应谨慎决策。德拉吉:欧洲已准备好应对退欧的所有不确定性。昨夜:欧美股市涨,美元指数反弹,美铜、原油上涨,黄金下跌,今日钢铁产业品种或偏强波动。
简要策略:螺纹钢1610或延续偏强波动,注意2080-2130区资金主动流向;波段操作:平仓观望,若2120-2150区承压弱势回落时做空,若2000-2050区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若2120-2150区承压弱势回落时做空,若2030-2050区支撑较强则做多。
策略分析:唐山钢厂复产,南方雨季,市场抛压增大;而整体库存低位,下方期资金支撑较强;压力区或承压震荡波动,需防范资金打压及低位减仓波动。操作上压力区高位承压弱势回落时可逢高做空,支撑区若支撑较强可平空试多,顺势滚动操作,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:6月资金面继续偏宽松,货币政策稳健基调更趋明确。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。