现货:昨日港口61.5%PB粉报价(湿吨)小幅下调、成交减弱:京唐港430(-5),青岛港430(-5),日照港430(-5)。8月新加坡掉期54.67(微涨)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$56.8(+0.15),BDI指数(航运)延续下跌。当前部分内矿下调,成交一般;钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量持续增加,议价空间增大,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。本周起唐山烧结机、调轧线全部停产,将对矿价形成一定压制。
宏观及外盘因素:G20框架下宏观政策路径选:宽财政成主力,短期难现降准。发改委:预计下半年商品房销量保持较高增速水平,房价基本稳定。1-6月国有企业利润同比下降8.5%。风控出事券商将吊销保荐牌照,处理欺诈发行要全面追责。环保部:加强对钢铁行业环境监管,加大处罚力度。日媒称日本政府直接财政刺激翻倍,日元盘中急挫。昨夜:美股微调,美元指数震荡微调,黄金、美铜、原油承压震荡,今日钢铁产业品种或延续大幅洗盘震荡。
简要策略:铁矿石1609或延续大幅洗盘震荡波动,注意435-445区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金集中增减大波动;波段操作:平仓观望,若425-435区支撑较强做多,445-450区承压弱势回落可做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若425-435区支撑较强做多,445-450区承压弱势回落可做空。
策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货大幅震荡洗盘,期现价差缩小后贴水增大、低位支撑将增强,短期资金集中大幅增减加剧市场波动,预计阶段性大跌后调整底部将逐步抬升。操作上若回调支撑区支撑较强做多,压力区承压弱势回落时可做空,短期宽幅区间大幅洗盘震荡行情,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:发改委:预计下半年商品房销量保持较高增速水平,房价基本稳定。环保部:加强对钢铁行业环境监管,加大处罚力度。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良 建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)