现货:昨日唐山钢坯2650(降80)成交较差,铁矿石下调、焦炭维稳;受期货暴跌影响全国主要城市螺纹钢成交迅速转差、大幅下调,上海3060(跌100),北京2890(跌70)。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量仍较高,焦炭、高品位矿价较高,钢厂成本高位,维持挺价,江苏中频炉停产、华北环保限产停产影响较大,市场支撑较强。但需求相对弱势形势下,市场情绪受期货波动影响加大,跟随调价。
宏观及外盘因素:重霾袭来,河北省今日将首次启动区域红色应急响应,邢台工业企业将最低减少50%的大气污染物排放量,除应急抢险外所有施工工地和建筑工地停止作业。OPEC八年来首次达减产协议,将减产约120万桶/日至产量目标3250万桶/日,油价暴涨9%。7天期Shibor创年内新高,资金面偏紧或持续到春节前,央行或通过其他方式释放流动性。美11月小非农远超预期;10月个人收入增速六个月最快。欧元区11月CPI初值同比增0.6%创两年新高。昨夜:美股冲高回调,美元指数震荡上涨,原油暴涨,美铜小幅反弹,黄金续跌,今日钢铁产业品种或大幅震荡洗盘。
简要策略:螺纹钢1705或有支撑性大幅震荡洗盘,注意2950-3050区多空资金主动性及矿石影响,防范资金集中减仓极端波动;波段操作:平空观望,若3050-3150区承压弱势回落则做空,若2900-2950区支撑较强可平空试多、延续跌势则留空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:平空观望,若3050-3100区承压弱势回落则做空,若2900-2950区支撑较强可平空试多。
策略分析:当前期货资金加速移仓至1705合约,受前期超涨、楼市限贷、资金紧张预期影响,高位区市场抛压大增,延续跌势。现货受江苏中频炉停产、华北环保限产停产、成本相对较高影响,低位区会有强支撑。操作上,超跌至强支撑区止跌企稳后可做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:公安部联手证监会形成打击证券犯罪新格局,公安部确定五个证券犯罪办案基地。央行未要求商业银行停止发放个人住房贷款。山东银监局:“济南银行全面暂停房贷”报道不实。国务院调查组赴河北、江苏、湖北等地查处去产能违法违规行为,江苏省部分中频炉钢厂已强制停产,利多螺纹钢。冬季环保限产将常态化,注意限产预期对市场波动影响。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)