现货:周末港口61.5%PB粉(湿吨)维稳为主(注意:期货矿石为干吨):京唐港645(跌5),青岛港645(0),日照港645(0)。1月份新加坡掉期76.5(预计上涨)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$ 81.15(0),BDI指数(航运)回落,人民币兑美元贬值幅度再次扩大。当前内矿主流维稳,钢厂采购随行就市;部分钢厂主动提高低品位矿配比,港口高品位矿库存紧张、价格强势,期货走势将引导矿价。
宏观及外盘因素:政治局会议分析研究2017年经济工作,明确稳中求进工作总基调是治国理政重要原则,供给侧结构性改革步入“深化之年”,加快推进一批基础性关键性改革,加快研究建立房地产平稳健康发展长效机制。周末多家钢厂提价,沙钢、永钢螺纹涨150元/吨,唐山钢坯两日累涨200元/吨。监管风暴再袭,保监会暂停恒大人寿委托股票投资业务。OPEC与非OPEC国家十五年来首度达减产协议。周五收盘至早盘前:美股上涨,美元指数续涨,原油突破性大涨,美铜小涨,黄金续跌,今日钢铁产业品种或延续涨势。
简要策略:铁矿石1705或有上冲大波动,注意620-650区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金集中增仓推涨后短线减仓大洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破616平仓,若635-655区承压弱势回落则平多试空,若600关口区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破616平仓,若635-655区承压弱势回落则平多做空,若600-610区支撑较强则做多。
策略分析:当前受关停中频炉行动、高品位矿港口库存较低、需求较强等影响,低位支撑较强,投机炒作氛围浓厚,盘面巨幅震荡洗盘、维持强势,受螺纹钢波动影响加大,防范非理性超涨后资金集中减仓回落大波动。操作上强支撑区企稳后可做多,非理性高位区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:河北省中频炉关停预期仍较重(中频炉下游多为螺纹钢等建材),京津冀及周边重污染天气预警,部分地区钢厂限产停产,短期内钢材供应下降,对螺纹钢市场影响较大。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)