现货:全国42个港口铁矿石库存9863.3万吨,较昨日下降8万吨。全国42个港口日疏港量260万吨,较昨日上涨2.4万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸415(0),连云港435(0),日照港430(-5)。6月新加坡掉期50.3(-1.9)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数56.25$(预计大幅下调),BDI指数(航运)回调。当前建材承压偏弱下调,主流内矿开始下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存下降,日均疏港量微增,钢厂补库微增。
简要策略:铁矿石1609或延续承压跌势,注意365-380区资金集中增减主动性,防范资金打压下跌后减仓波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破380平仓,若378-390区承压弱势回落做空,若360-370区支撑较强则平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%资金仓位,突破377平仓,若378-390区承压弱势回落做空,若360-370区支撑较强则平空。
策略分析:当前受成材大跌带动预期矿石跟跌,市场情绪转向,套保资金、投机资金大增,资金蜂拥压盘,再次引发极端行情,短期防范资金打压后集中减仓大幅波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,支撑区若支撑较强平空,顺势操作为主,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。