现货:本周三全国42个港口铁矿石库存10164万吨,较本周二增加36万吨;日疏港量263.2万吨,较本周二下降2万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:京唐港433(0),青岛港425(0),日照港425(0)。8月新加坡掉期50.75(续跌)美元/吨、普氏62%铁矿石指数56.25 (预计-2),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳为主,市场成交较少;港口库存总量小增,受利润驱使钢厂增产影响,进口矿将增加,短期对矿价起到支撑作用。
宏观及外盘因素:美联储6月纪要:不确定性增加,应谨慎等待更多信息。德银瑞信创新低,欧洲银行板块五年新低。意总理暗指意大利银行问题和德银比微乎其微。人民币贬值之际,中国将提高境外机构境外远期卖汇成本。社科院建议:抓住时机,对一线和二线热点城市征收房产税。市场担心意大利金融和政治风险将导致欧洲出现更大变局,欧股跌幅扩大。昨夜:美股涨,欧股跌,美元指数震荡微调,黄金震荡,美铜震荡微涨,原油上涨,今日钢铁产业品种或大幅震荡。
简要策略:铁矿石1609或有大幅波动,注意420-435区资金主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平仓观望,若430-440区承压弱势回落则做空,若410-420区支撑较强做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破423平仓,若430-440区承压弱势回落则做空,若415-420区支撑较强做多。
策略分析:当前钢厂需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,大宗商品大幅上涨后整体承压弱势开始调整,市场气氛开始转弱,钢厂利润巨大、产能增大预期增强,短期或大幅震荡,需防范资金打压及减仓大波动。短期操作上若回调支撑区支撑较强可做多,压力区高位承压弱势回落时可平多,区间震荡对待,关注多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:人民币继续贬值,离岸汇率跌破6.7,黄金涨至28个月高位,市场避险模式延续。央行货币资金面宽松,财政部积极财政政策,适当提升需求以促进经济平稳健康运行。国务院:不断深化改革调动民间投资积极性。国务院常务会议通过《中长期铁路网规划》,以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展。保监会重磅新政:进一步为险资投资基建松绑。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。