现货:昨日港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳微调、成交一般:京唐港460(-10),青岛港460(-5),日照港460(-5)。9月新加坡掉期58.16(续调)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$59.95(-0.95),BDI指数(航运)持平。当前内矿维稳挺价、部分上调,钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。
宏观及外盘因素:中央层面连发军令加码去产能,全面督查启动,人员分流和债务处置面临较大压力。11部门吹响企业提质增效号角,创新求变助力经济转型。央行逆回购再放量增至千亿,资金面由紧转松。沙特石油部长称将在必要时采取行动重新平衡市场;油价一度涨5%。苏州限购、南京提高二套房首付比例。昨夜:美三大股指收盘齐创历史新高,原油上涨,美元指数、美铜震荡微涨,黄金震荡下跌,今日钢铁产业品种或高位承压波动。
简要策略:铁矿石1701或有反弹承压大波动,注意425-435区多空资金主动性及螺纹影响,防范数据影响行情大波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破434平仓,若435-445区承压弱势回落则做空,425-428区支撑较强可平空、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平空观望,若434-440区承压弱势回落则做空,425-428区支撑较强可平空翻多、破位留空。
策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货资金低位主动增仓做多挺价,钢厂去产能预期导致高位抛压较大,反弹后需防范获利盘减仓波动,关注支撑区资金流向。近期资金加速移仓换月,远月相对偏弱、跟随近月波动,操作上若回调支撑区支撑较强做多,高位压力区承压弱势回落时可平多、做空远月,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:中央层面连发军令加码去产能,全面督查启动,人员分流和债务处置面临较大压力。11部门吹响企业提质增效号角,创新求变助力经济转型。环保部:加强对钢铁行业的环境监管。周五10:00:工业增加值、消费品零售额、固定资产投资,10-15日不定时公布:新增人民币贷款、社会融资总量和M2;注意对市场影响。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良.建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)